Что означают коэффициенты в рейтинге памм счетов

Edelveys

Почётный пользователь
Credits
-10
уу.jpg

Коэффициенты Шарпа, Сортино, Калмара, всегда играют важную роль при выборе счета для инвестирования. Показатели дают понять насколько стабильна торговля у управляющего памм счетом.
Коэффициент Шарпа это доходность счета с поправкой на риски. Этот показатель позволяет определить насколько счет устойчив к рискам. Инвестирование в счет с более высоким показателем коэффициента Шарпа будет выгоднее по большей стойкости счета к рискам, чем у аналогичного счета с более низким показателем.
Коэффициент Сортино используют для определения, насколько сильно стратегия управляющего подвержена риску. Корректно использовать этот коэффициент желательно на отрезках времени, составляющих не менее трех лет. Это позволяет оценить соотношение доходность и риск его стратегии.
Коэффициент Калмара это фактор восстановления, то есть отношение текущей прибыли к максимальной и относительной просадке за время существования памм счета за последний год. Чем выше показатель, тем лучше стратегия управляющего.

Безусловно все эти показатели нужно брать во внимание при выборе памм счета для инвестирования, но так же не стоит забывать что успешность в прошлом не дает гарантии на успешность в будущем.
Давайте в теме обсудим какие коэффициенты вы считаете приемлемые для того чтобы обратить внимание на торговлю управляющего?
 

yuliya.felis

Новый пользователь
Credits
0
Существует множество программ для анализа ПАММ-счетов, но если самому вдаваться в подробности, то главным коэффициентом является коэффициент Шарпа, который должен быть не ниже 0,02. В противном случае, бессмысленно рассматривать его как объект инвестирования.
 

Ksenia

Новый пользователь
Credits
0
Коэффициент Калмара - один из основных показателей того, насколько доходность ПАММ-счета оправдывает его риски. Это не только моё мнение.
 

Alexa

Пользователь
Credits
14
Для определения надёжности управляющего ПАММ-счёта важно анализировать все три коэффициента. А выводы делайте сами.
 

tatyana.tatyana

Активный пользователь
Credits
0
Это, конечно, надо включать мозги. А когда мозги отказываются понимать и вдумываться, что делать?
 

Игорь С.

Активный пользователь
Credits
1.581
Не думаю, что стоит серьезно относиться к этим коэффициентам. Во-первых, они характеризуют картину прошлого, ничего не говоря о завтрашнем дне. Прогнозировать что-либо на основе лишь коэффициентов – неблагодарное дело. И второй момент, все коэффициенты — это среднее за период. И вот с этим периодом нужно обязательно «поиграть», поскольку за красивой общей картиной ПАММ-счета часто скрывают опасные мелочи. Классический пример: у владельца счета последние пару месяцев «полный аут», а коэффициенты великолепные.
 

OlegK

Почётный пользователь
Credits
4.105
Классический пример: у владельца счета последние пару месяцев «полный аут», а коэффициенты великолепные.
Интересное наблюдение. Не придавал этому значения. Надо будет поглубже проанализировать статистику.
 

Игорь С.

Активный пользователь
Credits
1.581
В принципе, если на основании значений этих коэффициентов вы принимаете решения, то неплохо знать их особенности, и, само собой, недостатки. Так все почему-то умалчивают о серьезном изъяне коэффициента Кальмара, который проявляется при неравномерной торговле управляющего. К примеру, торгует он год так себе, потом попадает на тренд, за неделю делает плюс полдепозита… и коэффициент Кальмара у него вполне достойный.

Кстати, нигде не указано числовое значение, для данного коэффициента оно должно быть больше 3.
 

Goshia

Известный пользователь
Credits
4.799
В принципе, если на основании значений этих коэффициентов вы принимаете решения, то неплохо знать их особенности, и, само собой, недостатки. Так все почему-то умалчивают о серьезном изъяне коэффициента Кальмара, который проявляется при неравномерной торговле управляющего. К примеру, торгует он год так себе, потом попадает на тренд, за неделю делает плюс полдепозита… и коэффициент Кальмара у него вполне достойный.

Кстати, нигде не указано числовое значение, для данного коэффициента оно должно быть больше 3.
Возможно, эти коэффициенты нужно рассчитывать для разного периода времени, например, за месяц, или полгода до открытия ПАММ счета, ведь, за 3 года, как указано в топикстартере, с торговлей управляющего трейдера, может произойти все, что угодно.
 

Сверху