Алгоритмический трейдинг

Edelveys

Почётный пользователь
Credits
-10
=&0=60731&1=42.gif.jpg


Не секрет, что алгоритмический трейдинг на сегодняшний день становится все более популярным среди частных профессиональных трейдеров и различного рода инвестиционных фондов. Но не смотря на такое распространения автоматизированной торговли, многие начинающие трейдеры с трудом понимают каким образом можно сформировать себе пассивный доход от прибыльного торгового алгоритма. По сути, алгоритмическая торговля это своего рода трейдинг, который с использованием специальных программ позволяет открывать сделки по заранее определенным критериям включающих в себя цену и объем сделки. При открытии таких позиций вмешательство человека не требуется, а следовательно доход будет формироваться в автоматическом режиме. Кроме того, маркет-мейкеры и даже хедж-фонды предоставляющие ликвидность на рынке, также исполняют ордера не в ручном, а в автоматизированном режиме.

Отдельно хочу отметить, что на сегодняшний день более чем 50% от общего объема торгов акциями на рынках США и ЕС проходили с использованием, так называемого высокочастотного торгового алгоритма. Данный вид автоматизированной торговли предусматривает, что высокочастотные стратегии торговли используют компьютеры для принятия очень сложных торговых решений на основе заданной информации, которую они обрабатывают в несколько раз быстрее человека. Между тем, главной проблемой автоматизированной торговли уже более 10 лет остается именно непредсказуемость результатов по доходности. Однако, не смотря на данный факт, даже начинающие трейдеры, которые только прошли обучение торговле на форекс, выбирают в некоторых случаях не ручные торговые системы, а самые прибыльные советники форекс. Профессиональный форекс трейдер тем временем если и автоматизирует процесс своей торговли, то использует в большинстве случаев только советник, написанный по собственной торговой системе. Понимание алгоритма работы используемого в торговле на форекс советника, является одним из ключевых факторов, которые определяют доходность трейдера. А что думаете Вы по поводу того. нужно ли автоматизировать свою торговлю на форекс или стоит ограничиться использование ручной торговой системы ?
 

Edelveys

Почётный пользователь
Credits
-10
FCA ужесточает правила для алго-трейдеров
Британский регулятор намерен усилить личную ответственность трейдеров, занимающихся алгоритмической и высокочастотной торговлей.
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) в Великобритании опубликовало новые правила в рамках своего подхода, направленного на увеличение личной ответственности в сегменте алгоритмической и высокочастотной торговли.

scales.png

В частности, в рамках своего нормативно-правового мандата, FCA планирует расширить свод правил для алго-трейдеров банков, строительных обществ и инвестиционных компаний, находящихся под контролем Службы пруденциального надзора (PRA).

Таким образом регулятор пытается идти в ногу со своими коллегами из других стран, которые также ужесточают меры, направленные на обеспечение соответствия требованиям в этой сфере. Ранее Служба пруденциального надзора также предпринимала шаги для увеличения индивидуальной ответственности в банковском секторе.

До 7 сентября 2016 года компании должны будут реализовать у себя ряд новых правил в сфере клиентского дилинга и алгоритмической торговли. Сами правила вступят в силу 7 марта 2016 года и будут применяться к руководителям высшего звена и сертифицирующим органам.

По словам Трейси МакДермотт, исполняющей обязанности директора FCA, эти правила должны побудить сертифицирующие органы требовать более полную информацию о людях, выполняющих торговые операции. «Мы намерены внедрить культуру личной ответственности в банковском секторе. Понимание своей ответственности должно способствовать повышению деловых стандартов, упростить управление и надзор. А в случае проблем руководителей высшего звена можно будет привлечь к ответственности за невыполнение должностных обязанностей.

Источник: ru.forexmagnates.com/fca-uzhestochaet-pravila-dlya-algo-treyderov/
 

MegaJet

VIP

VIP
Credits
43
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) в Великобритании опубликовало новые правила в рамках своего подхода, направленного на увеличение личной ответственности в сегменте алгоритмической и высокочастотной торговли.
Гонение на скальперов что ли...
 

global moderator

Администратор
Credits
980
Встречал раньше что-то подобное. Год или два назад. Интересно было бы почитать сами правила, что они туда засунули.
Есть мнение, что высокочастотными запросами можно манипулировать ценой. Или же ее отображением. А если компания маркетмейкер, то есть кухня, то, наверно, все таки ценой)
 

MegaJet

VIP

VIP
Credits
43
Есть мнение, что высокочастотными запросами можно манипулировать ценой.
То есть, чисто техническим путем? Нуачо) Вон, наш товарищ Сечин обвинил торговых роботов в том, что они цены на нефть загоняют под плинтус.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на IP Week 2016, выразил мнение, что за нынешние низкие цены на нефть ответственны обезличенные торговые роботы и "финансовые игроки", которые, решая "чисто финансовые задачи", готовы снижать цены до 10 долларов за баррель, а участники нефтяного рынка этого недооценили.
http://1prime.ru/energy/20160210/823533603.html
Чтобы загнать так цены, как минимум, нужен сговор между торговыми экспертами. Тов. Сечин, не позорьтесь...
А если компания маркетмейкер, то есть кухня, то, наверно, все таки ценой)
Здесь подобное как-то проще представляется, поскольку кухни практически не имеют ликвидности рынка, скажем так, лишены широкополосности.
 

global moderator

Администратор
Credits
980
То есть, чисто техническим путем? Нуачо) Вон, наш товарищ Сечин обвинил торговых роботов в том, что они цены на нефть загоняют под плинтус.
Я в способности роботов в таких масштабах и на большой дистанции тоже не очень верю. Но в связке с этими его словами:
- ... и "финансовые игроки", которые, решая "чисто финансовые задачи", готовы снижать цены до 10 долларов за баррель, -
вполне вероятно. Но все-таки там не "чисто финансовые задачи" решаются)
 

voleybolmajach

Пользователь
Credits
0
Алгоритмический трейдинг – это вид биржевой торговли, подразумевающий автоматическое заключение сделок торговым роботом, в рамках определенного алгоритма, заложенного в нее трейдером.
 

kontrabas

Пользователь
Credits
0
Многие трейдеры пошли еще дальше, вместо того, чтобы каждую минуту анализировать ситуацию на рынке они стали использовать набор команд, которые регулярно выполняет компьютер. И если есть сигнал на покупку или продажу, то компьютер, а точнее торговая программа-робот выставит заявку, после чего проверит исполнилась она или нет... Алгоритмов существует много разных и многие из них довольно прибыльные. Примерная статистика говорит о том, что в США на рынке от общего оборота более 80% всех заявок выставляются торговыми Роботами. Робот практически никогда не пропустит сделку, никогда не ошибется в подсчетах. Это очень хороший помощник. В России процент выставляемых заявок Роботами не превышает 20%. Но ничто не стоит на месте и российский трейдинг в самое ближайшее время будет походить на американский.
 

pavelL

Почётный пользователь
Credits
0
Преимущества тут только в скорости исполнения и более непредсказуемому поведению рынков. Если нет нормальной стратегии и системы, то он вам мало чем поможет... имхо.
 

Сверху